《方差投资组合股票数据分析》课程标准（教学大纲） 

课程名称：      方差投资组合股票数据分析

课程ID：        zr054

开课机构：      中软国际

适用学历层次：  高职

学分：         1

学时：         20

建议开课学期：  二年级下

适用专业：      软件技术、人工智能

课程类型：      实验课

授课方式：      在线课程

前导课程：      数据采集与分析

后续课程：      无

一、    课程简介

本课程案例使用baostock, tushare, mpl_finance 等对股票数据进行分析并提取最优 投资组合，以累计收益曲线为衡量 指标，选出最优的投资方案。

主要技术：Tushare、Pandas、numpy、scipy、sqlalchemy

功能模块：

l  选股策略：同一类证券（A股）选取不同的品种（上市公司股票）来构建投资组合

l  投资组合优化：给定约束条件去优化寻找最优的投资组合，找到对应的投资组合权重。

l  模拟回测：股票模拟回测是基于历史已经发生过的真实行情数据，在历史上某一个时间点开始，严格按照设定的条件进行选股，并模拟真实金融市场交易的规则进行模型买入、模型卖出，得出一个时间段内的盈利率、最大回撤率等数据，用于评价当前的选股和组合优化策略是否适合。

二、    教学目标

学生通过本课程的学习，将具备以下知识、能力、素质，能够：

1.  了解投资组合中常用的算法原理

2.  调用恰当的算法库函数构建模型

3.  以可视化的方式展现数据